Significance test in nonstationary logit panel model with serially correlated dependent variable

Chu, Chia-Shang J. ; Liu, Nan ; et al.

In: SCI, 2017

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We derive the asymptotic distribution of the overall significance/LM test in logit panel models with nonstationary covariates when the binary dependent variable is serially correlated. The asymptotic distribution of LM statistic is shown proportional to Chi-square distribution. Spurious logit link could arise if one fails to take into account the serial correlation. (C) 2017 Elsevier B.V. All rights reserved. ; SSCI ; ARTICLE ; 37-41 ; 159

Titel:	Significance test in nonstationary logit panel model with serially correlated dependent variable
Autor/in / Beteiligte Person:	Chu, Chia-Shang J. ; Liu, Nan ; Zhang, Lina ; Chu, CSJ (reprint author), Peking Univ, HSBC, Beijing, Peoples R China. ; Peking Univ, HSBC Business Sch, Beijing, Peoples R China. ; Southwest Univ Finance & Econ, RIEM, Chengdu, Sichuan, Peoples R China. ; Peking Univ, Natl Sch Dev, Beijing, Peoples R China. ; Peking Univ, HSBC, Beijing, Peoples R China.
Link:	View this record from ScienceDirect (Volltext) http://hdl.handle.net/20.500.11897/468938 https://doi.org/20.500.11897/468938 https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.003 Volltext
Zeitschrift:	SCI, 2017
Veröffentlichung:	ECONOMICS LETTERS, 2017
Medientyp:	academicJournal
ISSN:	0165-1765 (print) ; 1873-7374 (print)
DOI:	10.1016/j.econlet.2017.07.003
Schlagwort:	Nonstationary panel logit Serial correlation Significance test DISCRETE-CHOICE BINARY CHOICE
Sonstiges:	Nachgewiesen in: BASE Sprachen: English Collection: Peking University Institutional Repository (PKU IR) / 北京大学机构知识库 Document Type: journal/newspaper Language: English Relation: ECONOMICS LETTERS.2017,159,37-41.; 1902814; http://hdl.handle.net/20.500.11897/468938; WOS:000412620600010

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