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628 Treffer

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    On the power of the conditional likelihood ratio and related tests for weak-instrument robust inference.
    Van de Sijpe, Nicolas ; Windmeijer, Frank
    In: Journal of Econometrics, Jg. 235 (2023-07-01), Heft 1, S. 82-104
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    Semiparametric partially linear varying coefficient modal regression.
    Ullah, Aman ; Wang, Tao ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 235 (2023-08-01), Heft 2, S. 1001-1026
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    Predictive ability tests with possibly overlapping models.
    Corradi, Valentina ; Fosten, Jack ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 241 (2024-04-01), Heft 1, S. N.PAG
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    A goodness-of-fit test for copulas based on martingale transformation.
    Lu, Xiaohui ; Zheng, Xu
    In: Journal of Econometrics, Jg. 215 (2020-03-01), Heft 1, S. 84-117
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    Combining p-values to test for multiple structural breaks in cointegrated regressions.
    Bergamelli, Michele ; Bianchi, Annamaria ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 211 (2019-08-01), Heft 2, S. 461-482
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    A likelihood ratio test for spatial model selection.
    Liu, Tuo ; Lee, Lung-fei
    In: Journal of Econometrics, Jg. 213 (2019-12-01), Heft 2, S. 434-458
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    Likelihood ratio testing in linear state space models: An application to dynamic stochastic general equilibrium models.
    Komunjer, Ivana ; Zhu, Yinchu
    In: Journal of Econometrics, Jg. 218 (2020-10-01), Heft 2, S. 561-586
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    A goodness-of-fit test for models
    Hidalgo, Javier ; Zaffaroni, Paolo
    In: Journal of Econometrics, Jg. 141 (2007-12-01), Heft 2, S. 973-1013
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    A goodness-of-fit test for ARCH models
    Hidalgo, Javier ; Zaffaroni, Paolo
    In: Journal of Econometrics, Jg. 141 (2007-12-01), Heft 2, S. 835-875
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    Testing for the presence of jump components in jump diffusion models.
    Wang, Bin ; Zheng, Xu
    In: Journal of Econometrics, Jg. 230 (2022-10-01), Heft 2, S. 483-509
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    A test for Kronecker Product Structure covariance matrix.
    Guggenberger, Patrik ; Kleibergen, Frank ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 233 (2023-03-01), Heft 1, S. 88-112
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    Goodness-of-fit tests based on series estimators in nonparametric instrumental regression.
    Breunig, Christoph
    In: Journal of Econometrics, Jg. 184 (2015-02-01), Heft 2, S. 328-346
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    Exogeneity tests, incomplete models, weak identification and non-Gaussian distributions: Invariance and finite-sample distributional theory.
    Doko Tchatoka, Firmin ; Dufour, Jean-Marie
    In: Journal of Econometrics, Jg. 218 (2020-10-01), Heft 2, S. 390-418
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    Testing for Granger causality in large mixed-frequency VARs.
    Götz, Thomas B. ; Hecq, Alain ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 193 (2016-08-01), Heft 2, S. 418-432
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    Permutation test for heterogeneous treatment effects with a nuisance parameter.
    Chung, Eun ; Yi ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 225 (2021-12-01), Heft 2, S. 148-174
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    On Bootstrap inconsistency and Bonferroni-based size-correction for the subset Anderson–Rubin test under conditional homoskedasticity.
    Wang, Wenjie ; Doko Tchatoka, Firmin
    In: Journal of Econometrics, Jg. 207 (2018-11-01), Heft 1, S. 188-211
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    Asset pricing with neural networks: Significance tests.
    Fallahgoul, Hasan ; Franstianto, Vincentius ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 238 (2024), Heft 1, S. N.PAG
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    Transformed regression-based long-horizon predictability tests.
    Demetrescu, Matei ; Rodrigues, Paulo M.M. ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 237 (2023-12-10), Heft 2, S. N.PAG
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    Asymptotic F tests under possibly weak identification.
    Martínez-Iriarte, Julián ; Sun, Yixiao ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 218 (2020-09-01), Heft 1, S. 140-177
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  20. Detailansicht für Treffer 20 öffnen
    Simulation-based finite-sample tests for heteroskedasticity and ARCH effects.
    Dufoura, Jean-Marie ; Khalaf, Lynda ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 122 (2004-10-01), Heft 2, S. 317-347
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