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    Bootstrap specification tests for dynamic conditional distribution models.
    Perera, Indeewara ; Silvapulle, Mervyn J.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 235 (2023-08-01), Heft 2, S. 949-971
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    Alternative tests for correct specification of conditional predictive densities.
    Rossi, Barbara ; Sekhposyan, Tatevik
    In: Journal of Econometrics, Jg. 208 (2019-02-01), Heft 2, S. 638-657
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    Nonparametric estimation and inference for conditional density based Granger causality measures.
    Taamouti, Abderrahim ; Bouezmarni, Taoufik ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 180 (2014-06-01), Heft 2, S. 251-264
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    An adaptive empirical likelihood test for parametric time series regression models
    Chen, Song Xi ; Gao, Jiti
    In: Journal of Econometrics, Jg. 141 (2007-12-01), Heft 2, S. 950-972
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    Specification tests for the propensity score.
    Sant'Anna, Pedro H.C. ; Song, Xiaojun
    In: Journal of Econometrics, Jg. 210 (2019-06-01), Heft 2, S. 379-404
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    Consistent model specification tests based on [formula omitted]-nearest-neighbor estimation method.
    Li, Hongjun ; Li, Qi ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 194 (2016-09-01), Heft 1, S. 187-202
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    The impact of a Hausman pretest on the size of a hypothesis test: The panel data case
    Guggenberger, Patrik
    In: Journal of Econometrics, Jg. 156 (2010-06-01), Heft 2, S. 337-343
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    On distribution-free goodness-of-fit testing of exponentiality
    Haywood, John ; Khmaladze, Estate
    In: Journal of Econometrics, Jg. 143 (2008-03-01), Heft 1, S. 5-18
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    Instrument validity for heterogeneous causal effects.
    Sun, Zhenting
    In: Journal of Econometrics, Jg. 237 (2023-12-01), Heft 2, S. N.PAG
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    A residual-based ADF test for stationary cointegration in [formula omitted] settings.
    Gomez-Biscarri, Javier ; Hualde, Javier
    In: Journal of Econometrics, Jg. 184 (2015-02-01), Heft 2, S. 280-294
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    Nonparametric tests for conditional symmetry in dynamic models
    Delgado, Miguel A. ; Carlos Escanciano, J.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 141 (2007-12-01), Heft 2, S. 652-682
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    Constructing smooth tests without estimating the eigenpairs of the limiting process.
    Hsu, Shih-Hsun ; Kuan, Chung-Ming
    In: Journal of Econometrics, Jg. 178 (2014), Heft Part 1, S. 71-79
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    Panel unit root tests in the presence of a multifactor error structure.
    Pesaran, M. Hashem ; Vanessa Smith, L. ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 175 (2013-08-01), Heft 2, S. 94-115
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    Distribution-free tests of stochastic monotonicity
    Delgado, Miguel A. ; Escanciano, Juan Carlos
    In: Journal of Econometrics, Jg. 170 (2012-09-01), Heft 1, S. 68-75
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    In-sample tests of predictive ability: A new approach
    Clark, Todd E. ; McCracken, Michael W.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 170 (2012-09-01), Heft 1, S. 1-14
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    A consistent nonparametric test of affiliation in auction models
    Jun, Sung Jae ; Pinkse, Joris ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 159 (2010-11-01), Heft 1, S. 46-54
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    Generalized empirical likelihood tests in time series models with potential identification failure
    Guggenberger, Patrik ; Smith, Richard J.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 142 (2008), Heft 1, S. 134-161
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  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    A discontinuity test for identification in triangular nonseparable models.
    Caetano, Carolina ; Rothe, Christoph ; et al.
    In: Journal of Econometrics, Jg. 193 (2016-07-01), Heft 1, S. 113-122
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    Model equivalence tests in a parametric framework.
    Lavergne, Pascal
    In: Journal of Econometrics, Jg. 178 (2014-01-20), Heft Part 3, S. 414-425
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    Random walk or chaos: A formal test on the Lyapunov exponent
    Park, Joon Y. ; Whang, Yoon-Jae
    In: Journal of Econometrics, Jg. 169 (2012-07-01), Heft 1, S. 61-74
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